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Hace 1 día · Este campo se inició en 1992 con el modelo de Fama-French que incluía 3 factores (mercado, tamaño y valor), y que luego se fue ampliando a otros como momentum, calidad, volatilidad,… Las estrategias basadas en factores suelen construir carteras con exposición a factores de mercado, o fundamentales, o macroeconómicos o estadísticos, etc., a través de ETFs, fondos indexados o acciones.
Hace 2 días · His former professor Eugene Fama authored the efficient markets hypothesis, which argues that it's impossible to consistently beat the market. In light of Fama's research, Booth eschewed stock...
- Chairman And CEO
Hace 14 horas · Wes is also a former Marine and has his Phd from the Univerisity of Chicago, where he studied under Nobel Prize winner Eugene Fama. Additional Research Links. Top S&P 500 Stocks.
Hace 5 días · Los autores utilizan modelos de Hipótesis de los mercados eficientes –concepto desarrollado inicialmente por el reconocido economista estadounidense Eugene Fama, en los años 70 del pasado siglo– para fundamentar por qué el algoritmo usado por El Toque «no refleja el precio real del dólar en el mercado informal cubano».
Hace 3 días · SPROUTS FARMERS MARKET INC ( SFM) is a mid-cap growth stock in the Retail (Grocery) industry. The rating using this strategy is 100% based on the firm’s underlying fundamentals and the stock’s...
Hace 3 días · Eugene Fama and Kenneth French showed that their factors capture a statistically significant fraction of the variation in stock returns (see “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, Journal of Financial Economics 33, 1993).
Hace 1 día · Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1993, Common risk factors in returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics 33, 3–56. Gervais, Simon, and Terrance Odean, 1998, Learning to be overconfident, Working paper, Whar-
