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El ratio de Sharpe es uno de los ratios más utilizados a la hora de analizar un fondo de inversión, porque mide la rentabilidad ajustada al riesgo. Por ello, es super útil para comparar entre distintos fondos, como veremos en el ejemplo a continuación.
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9 de may. de 2024 · Ratio Sharpe: Representa una fórmula sencilla de calcular y permite comparar vario fondos entre sí.
¿quÉ es el ratio de sharpe? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
1 de may. de 2024 · Qué es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe compara la rentabilidad de una inversión con su riesgo. Es una fórmula matemática de la idea de que el exceso de rentabilidad durante un periodo de tiempo puede significar más volatilidad y riesgo que habilidad inversora.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
9 de ene. de 2024 · El Ratio de Sharpe es un ratio que mide la rentabilidad que hay en exceso media (diferencia entre la rentabilidad de una determinada cartera y la de un activo libre de riesgos), por unidad de riesgo total que puede soportar una cartera.
El Ratio de Sharpe, una métrica fundamental en las finanzas, mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión, ayudando en la evaluación de la cartera, la gestión del riesgo y la creación de estrategias.
