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23 de ene. de 2015 · 知乎用户. 谢邀，我的背景是机器学习和时间序列, 我个人对Barra和Axioma这类基于"因子"的风险估测模型的效用持怀疑态度，我现在的交易模型也是基于一个完全不同的思路。我没用过Axioma, 因此不好说如何系统性学习Axioma，但我建议你在深入学习一种模型前，最好 ...
2 de dic. de 2014 · Axioma 相关研究资料汇总,我最近在看Axioma风控模型相关的东西，附件中是我自己从Axioma官网下载下来的研究报告由于我想在论坛上下点barra模型相关资料，但没有论坛币了，所以向各位收点辛苦费附上附件中所含内容列表：Axioma Research-Drawdowns Looming.pdf Axioma-AAF-Constraints.pdf Axioma-AAF-PushingTheFrontier.pdf ...
更多研究，欢迎关注微信公众号：ForTheLead 一、前言 好久没有写了，主要是缺少数据，也没什么想法。. 最近还在找工作，同届行研的同学好多都2，3w了，量化一动不动，感觉金融工程这个行业真的没什么希望，…. 阅读全文 . 1. 前言 随着A股市场的金融开放 ...
12 de jun. de 2017 · Zur Axiomatik der Zahlen. • 领导力的36个关键（荣获AXIOM年度商业图书银奖！. 谁有Axioma和Barra的使用说明书，能分享一下么？. ,谁有Axioma和Barra的使用说明书，能分享一下么？. ,经管之家 (原人大经济论坛)
基金从业资格证持证人. Black-Litterman模型是一个关于投资组合配置（portfolio allocation）的贝叶斯模型（Bayesian model），它的初衷在于马科维茨（Markowitz）提出的现代投资组合理论（modern portfolio theory）在实际操作中的问题。. 在现代投资组合理论中，投资组合的最优 ...
8 de jun. de 2020 · 没错，我讨厌萌二，但我更厌恶狗粉丝和他们的衍生文化。. 因为我早在知乎问题《如何评价B站屏蔽孙笑川》的问题下就直接实名怼了这些垃圾梗，还因此被挂，所以我这篇文章不会客气。. 如果你昨天或者今天看了微博，看了贴吧，那么一定会知道一个事件 ...
ForTheHeart. 逆水行舟，不进则退. 说明一下，这是一个日记，我自己是做量化工程师，想把自己的一些模型进行落地，但自己对前端是个小白，可还蛮感兴趣，正好写一写自己没事的时候捣腾前端所踩的坑，也把这些经验分享给大家。. 1. 模板的下载和使用 由 ...
如果你是已经有一个投资组合，你想分析该投资组合过去一段时间（比如一个月）的表现，这时候你可以用多因子模型进行归因分析，即哪些因子的贡献大，或者在哪些因子的暴露大。. 你选用的多因子模型可以是Barra模型。. 这里是从归因分析的角度来看，Barra ...
3 个回答. 组合优化是如今的一个热点研究方向，现如今，将机器学习与组合优化相结合是研究的趋势。. 引用：Bengio Y, Lodi A, Prouvost A. Machine learning for combinatorial optimization: a methodological tour d’horizon [J]. European Journal of Operational Research, 2021, 290 (2): 405-421. 本文篇幅很 ...
知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容，聚集了中文互联网科技、商业、影视 ...
